Table of contents  

  RSS

RandomQuant
Trusted Member
Joined: 5 months  ago
Posts: 55
03/01/2017 3:50 am  

Introduction


Problems in presenting definitive system

 

  • กลัวว่าคนอื่นจะใช้ระบบเดียวกัน ทำให้คำสั่งซื้อขายถูกส่งออกมาพร้อม ๆ กันและเกิด slippage ขึ้น

 

  • แก้ไขได้โดยระบุค่า parameter ของระบบเป็น range แทน

 

  • โดยถ้าระบบใช้ค่า parameter ใดก็ตามใน range ดังกล่าว ระยะยาวแล้วผลจะไม่แตกต่างกัน

 

  • Range ของ parameter ที่เหมาะสมจะมีรูปร่างเป็น bell curve ( มี upper/lower end ของ parameter ที่ใช้ได้ผลดี )

 

  • การหาค่า range ของ parameter ที่เหมาะสมดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการ overfitting 
Edited: 5 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register