Section III  

  RSS

RandomQuant
Trusted Member
Joined: 5 months  ago
Posts: 55
18/01/2017 10:04 am  

The Volatility Index


Volatility can be defined using "Range" ( distance price move per increment of time )

True Range ( TR ) : Greatest of the following

| High - Low |

| Previous Close - High |

| Previous Close - Low |

Volatility Index : Average of TR made per day over 14 days or ATR( 14 )

First VI = Simple average of TR over 14 days

Latest VI = ( 13( VIPrevious + TRToday ) / 14  )


The Volatility System


Long term trend following ดังนั้นจำนวน trade จะไม่มาก

แนะนำให้ใช้ในตลาดที่มีค่า CSI สูง 

Indicator หลักคือ ATR( 7 )

True Range ( TR ) : Greatest of the following

| High - Low |

| Previous Close - High |

| Previous Close - Low |

ATR ( Average true range ) : Calculation

First ATR = Simple average of TR over 7 days

Latest ATR= ( 6( ATRPrevious + TRToday ) / 7  )

C ( Constant ) : Recommend 3 ( 2.8 - 3.1 )

Allow reaction of price

ARC ( Average range times constant ) : ATR * C

SIC ( Significant close ) : Extreme favorable close price reached while in a trade

SARt = SICt-1 +/- ARCt-1

Volatility เพิ่ม ARC จะเพิ่ม ทำให้ระยะห่างระหว่าง SAR กับ SIC มากขึ้น

Volatility ลด ARC จะลด ทำให้ระยะห่างระหว่าง SAR กับ SIC ลดลง 

Entry on close

Stop and reverse 

Long : C < SAR

Short : C > SAR

 

Edited: 4 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register